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filosofia de gestão
Identificar tendências
macro e micro de longo prazo via análise fundamentalista, conciliando com fatores de curto prazo envolvendo indicadores técnicos e posicionamento
Busca de performance
independente da tendência de mercado
Privilegiar o uso de ativos líquidos
Perseguir ativos com menor correlação,
reduzindo o risco do portfólio em eventos de stress
Reduzir o risco de perdas utilizando posições contrárias em situações de inversão de mercado
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processo de investimento
1
Análise Fundamentalista:

Tendências Macro e Micro
2
Análise Quantitativa:

Identificar regime de mercado (trend, range, random)
3
Análise do Cenário:

Local e Global
4
Construção de Portfolio:

Macro: Juros, Câmbio e Bolsa (“top down”);
Micro: Bolsa (“bottom up”)
5
Otimização de Portfolio:

Retornos passados, estimativa de preços e modelo de Valor Justo
6
Gerenciamento de Risco:

Pré definições de limites de risco de mercado
FUNDO