Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Clique aqui e veja nossa política de privacidade.
Saiba mais
filosofia de gestão
Identificar tendências
macro e micro de longo prazo via análise fundamentalista, conciliando com fatores de curto prazo envolvendo indicadores técnicos e posicionamento
macro e micro de longo prazo via análise fundamentalista, conciliando com fatores de curto prazo envolvendo indicadores técnicos e posicionamento
Busca de performance
independente da tendência de mercado
independente da tendência de mercado
Privilegiar o uso de ativos líquidos
Perseguir ativos com menor correlação,
reduzindo o risco do portfólio em eventos de stress
reduzindo o risco do portfólio em eventos de stress
Reduzir o risco de perdas utilizando posições contrárias em situações de inversão de mercado
processo de investimento
1
Análise Fundamentalista:
Tendências Macro e Micro
Tendências Macro e Micro
2
Análise Quantitativa:
Identificar regime de mercado (trend, range, random)
Identificar regime de mercado (trend, range, random)
3
Análise do Cenário:
Local e Global
Local e Global
4
Construção de Portfolio:
Macro: Juros, Câmbio e Bolsa (“top down”);
Micro: Bolsa (“bottom up”)
Macro: Juros, Câmbio e Bolsa (“top down”);
Micro: Bolsa (“bottom up”)
5
Otimização de Portfolio:
Retornos passados, estimativa de preços e modelo de Valor Justo
Retornos passados, estimativa de preços e modelo de Valor Justo
6
Gerenciamento de Risco:
Pré definições de limites de risco de mercado
Pré definições de limites de risco de mercado